L'arbitrage en trading est une stratégie qui consiste à profiter des différences de prix entre deux actifs ou deux marchés. L'arbitrageur cherche à acheter un actif sur un marché où il est sous-évalué et à le vendre sur un autre marché où il est surévalué, en réalisant ainsi un profit.
Il existe plusieurs types d'arbitrage en trading, notamment l'arbitrage de prix, l'arbitrage de temps et l'arbitrage de change. L'arbitrage de prix consiste à profiter des différences de prix entre deux actifs similaires sur des marchés différents, tandis que l'arbitrage de temps consiste à profiter des différences de prix entre l'actuel et le futur. L'arbitrage de change consiste à profiter des différences de taux de change entre deux monnaies.
L'arbitrage en trading peut être une stratégie rentable, mais elle nécessite une surveillance constante et une réactivité rapide pour saisir les opportunités. Il peut également y avoir des frais de transaction et des risques de contrepartie associés à l'arbitrage, ce qui peut réduire les bénéfices potentiels. Enfin, il est important de noter que l'arbitrage en trading nécessite généralement un capital important pour être rentable.
